怎么解决回测和真实交易之间的偏差问题

实盘交易中,比如多向交易,在品种到达 5100点时触发开仓条件,但在这同一个K线中,最高点是5200;这种情况下如果源码用high作为介入点的话,回测的结果却是亏损的, 实际却是盈利的;换个说法就是怎么实现 不管bar是否正在进行 满足所有条件即开仓

实盘和回测的问题
【求助】编写的分时均价计算指标,在真实合约上非常准确,在指数上就有偏差,偏差程度不固定
模拟交易的委托时间偏差
期权交易时对【虚拟账户】和【真实账户】中动态权益的计算问题
后复权导致的高开低开数值偏差较高如何解决??
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请问连接超限的问题怎么解决?
关于映射真实价格的问题
怎么设置交易手数?测试没有回测数据怎么处理,deepseek写的
[纠错重发]期货交易时对【虚拟账户】和【真实账户】中动态权益的计算问题

怎么实盘测试呢?

要用最高价突破的思路来写 当然要记得跳开的处理

用最高价来判断,不是说信号价就是最高价。

你参考一下教程里四周交易的源码,不是用high作为开仓价的