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遇到了一个难题,我想做一个跳空回补策略和空中花园策略。不复权回测的话,肯定换合约会导致结果不准确,但使用后复权的话跟实际差别也比较大,如上图,用7月25的低点减前一天高点的话,后复权高开51点,不复权高开38点。
如果我想在空中花园策略中增加一个跳开价差>N才启动策略,并在后复权进行历史回测的话,得到的净利润和参数应该一样会跟实际差别很大吧??参数N估计在实际使用中也会不匹配, 请问怎么解决这个问题,或者有什么能尽量解决这个问题的方法??
//AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格
在初始化域中执行映射真实价格
复权连续合约的回测报告会使用实际价格
老师,我用的是简语言版本,简语言版本应该怎么写??
老师,我用的是简语言版本,简语言版本应该怎么写??