【求助】编写的分时均价计算指标,在真实合约上非常准确,在指数上就有偏差,偏差程度不固定

各位大佬好,我编写了一个计算分时均价线的指标,经测试,在真实合约上非常准确,与历史分时图的价格包括Q_avgprice都一致,但是把同样的指标挂载到指数上,就不准确了,偏差时大时小,不同品种的偏差幅度也不一样。请教应该如何解决,非常感谢!

Vars
	//此处添加变量
	Series<Numeric> baramount;
	Series<Numeric> barvol;
	series<numeric> dayavg;

Events

    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
	{

		if(truedate(0)!=truedate(1))
            {
				baramount=turnover;
				barvol=vol;
            }else
            {
				baramount = baramount+turnover; 
				barvol = barvol+vol;
            }
        dayavg = baramount / barvol/(ContractUnit()*BigPointValue());
        
        // 收盘序列变量重置
        if(Time==0.1459)
        {

        	up_avg_count=0;
        	down_avg_count=0;

        	has_closed=False;
        }
    }





模拟交易的委托时间偏差
如何在000指数合约中获取映射主力合约的真实价格
后复权后信号具体价格在图表上的位置不准确
怎么解决回测和真实交易之间的偏差问题
请问各位大神和管理员 历史回测 指数合约 还是连续合约 不复权还是后复权 哪个偏差小
在888指数工作区上获取指定合作的价格
5分K叠加分时均价线
在TBL上如何实现某一指标值的转折?
为什么又偏差
9000指数合约,与9999指数合约,有什么区别,两组计算出来的指标结果有差异

什么指数?

888还是000?

000确实不太对

挂载的是000指数,还真的存在这个问题啊,那有什么解决方案吗?是想在指数上做主力合约的,这么一搞就不知道怎么整了

转给研发了,在等回复

请问有解决方法了吗

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