遇到了一个难题,我想做一个跳空回补策略和空中花园策略。不复权回测的话,肯定换合约会导致结果不准确,但使用后复权的话跟实际差别也比较大,如上图,用7月25的低点减前一天高点的话,后复权高开51点,不复权高开38点。
如果我想在空中花园策略中增加一个跳开价差>N才启动策略,并在后复权进行历史回测的话,得到的净利润和参数应该一样会跟实际差别很大吧??参数N估计在实际使用中也会不匹配, 请问怎么解决这个问题,或者有什么能尽量解决这个问题的方法??
用低点减高点的话,后复权低开51点,不复权高开38多点。
这句话什么意思?
我看你图上,不管是不是后复权,后面一根bar不都是比前面一根bar高吗?何来复权低开,不复权高开??
打错字了。。都是高开,但是高开的幅度不同
遇到了一个难题,我想做一个跳空回补策略和空中花园策略。不复权回测的话,肯定换合约会导致结果不准确,但使用后复权的话跟实际差别也比较大,如上图,用7月25的低点减前一天高点的话,后复权高开51点,不复权高开38点。
如果我想在空中花园策略中增加一个跳开价差>N才启动策略,并在后复权进行历史回测的话,得到的净利润和参数应该一样会跟实际差别很大吧??参数N估计在实际使用中也会不匹配, 请问怎么解决这个问题,或者有什么能尽量解决这个问题的方法??