关于后复权后如何读取主力合约的真实价格??
日线级别的交易策略,持仓时间较长,为了保证回测数据准确性,使用了后复权。
即:
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格
AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓
SetOrderMap2MainSymbol(); //映射主力合约
在策略中加入了开仓手数的条件,如:
使用前一天的BOLL上轨价减BOLL中轨价,的价差来决定开仓手数。
但由于是使用了后复权,因为调用的价格与主力合约的实际价格有很大差异,导致开仓手数的计算也就有偏差。
请问此问题如何解决??如何在使用后复权的情况下,能够调取到主力合约的实际价格。感谢!!!