发现一个尴尬的事情,用后复权去做历史回测,如果代码里的开平仓手数是用的资金的N%(用市值保证金等数据去计算)的话,那么最新价取的都是后复权的价格,造成完全不正确的历史开仓手数,比如现在RU橡胶的后复权价格才2500多块钱,计算出来每手保证金才只需要2000多块。。而RU橡胶实际的价格都已经在18000多了。所以后复权历史上能开上百手,而实际现实只能开十来手,请问这个问题如何解决??
先把价格恢复,再计算
用rollover系数
谢谢老师,已经解决了