老师你好,我想了解一下,跨周期调用数据作为开仓条件,需要注意哪些可能导致偷价的问题呢?我最近用跨周期的数据,发现有时候会有一两个点的偷价,所以想了解一下相关的知识点,有没有相关的资料或者视频教学呢,谢谢
老师你好,If(MarketPosition == 0 && ML[1] == True && DATA1.BK[1] == True),我都已经用过去的值作为判断条件了,怎么还会有偷价呢?
bar对齐
老师你好,比如我的跨周期是用五分钟跟十五分钟这两个周期,两个图表上的开仓条件都已经回溯一个点了,这样还需要bar对齐吗?有没有相关的教学资料可以参考一下。
小周期上如果引用当前大周期上对应时间的bar,基本上就是偷价。因为小周期当前时间段内数据还没走完,但是大周期已经走完了,等于就是从小周期直接获取了大周期的未来数据,那肯定就偷价了