老师你好,If(MarketPosition == 0 && ML[1] == True && DATA1.BK[1] == True)
Buy(1,Open);
我这个编写方法应该没有偷价问题吧,两个都用了过去的值,开仓价格也是开盘价,应该不会出现偷价才对,但是在实际测试中,我看到有时候会有一两个点的偷价,有时候没有,这是咋回事呢?请老师指点一下,我实在是想不明白。难道是用了跨周期的原因吗?
多周期的情况那不一定了, 要看具体策略单元的情况
老师你好,我也在想是不是多周期的问题。那多周期什么情况下会有偷价问题呢?