这两个Open不一定会同时出现。请问图中圈起来的地方为什么要写两次？这种处理方式是否容易出错而导致偷价问题和计算的手数误差较大？比如大周期data0上自身有价格比较，data0.h>data0.h[1],小周期data1上自身也有价格比较，data1.h>data1.h[1]，满足这两个条件时，小周期上Buy(1,Min(Open,data1.h[1]))，下单不用大周期的价格;大周期data0.L<data0.L[1],小周期上data1.L<data1.L[1]，满足这两个条件时，小周期上Sell(1,Max(Open,data1.L[1]))，下单也不用大周期的价格。这种判断和交易模式会出现偷价问题吗？麻烦老师解答一下。谢谢！
图层内容不同，计算出来的手数就会不同，看range的范围
data1.h>data0.h[1] && data1.h>data1.h[1]
类似这种你要搞清楚，哪个值最后被突破，取最大值
Buy(1,max(data0.h[1],data1.h[1]))
好的。谢谢王老师！
上面问题里写错了， sell改为“SellShort”。另外一种情况：data1.h>data0.h[1] && data1.h>data1.h[1]，满足这两个条件时，小周期data1上Buy(1,Min(Open,data1.h[1]))，不考虑data0.h[1] 价格; data1.L<data0.L[1] && data1.L<data1.L[1]，小周期data1上SellShort(1,Max(Open,data1.L[1]))，不考虑data0.L[1]价格。这种策略模式是否更容易出现偷价问题？谢谢！
另外一种情况：data1.h>data0.h[1] && data1.h>data1.h[1]，满足这两个条件时，小周期data1上Buy(1,Min(Open,data1.h[1]))，不考虑data0.h[1] 价格; data1.L<data0.L[1] && data1.L<data1.L[1]，小周期data1上Sell(1,Max(Open,data1.L[1]))，不考虑data0.L[1]价格。这种策略模式是否更容易出现偷价问题？谢谢！