关于偷价

老师你好,High>=pchigh and pchigh>=hhh[1],对于这个平仓条件,High>=pchigh换成High>pchigh会不会出现偷价问题?如果不会的话,麻烦老师解释一下是什么原理,谢谢

关于偷价的问题
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关于策略是否偷价问题
关于策略编写的偷价问题
如何避免偷价
偷价问题
SAR偷价问题
代码是否有偷价问题
咨询偷价问题

偷价的定义是你的程序信号价格,不是你触发条件时的盘中实时价格

你这里只通过条件给出了触发条件时的盘中实时价格,却每给出你的程序信号价格,这怎么判断呢?

High>=pchigh and pchigh>=hhh[1] 而且你的条件里,只有hhh[1]是常值,high是变量,pchigh没给出定义,只能认为是变量,所以根本无法判断是High>=pchigh先发生还是pchigh>=hhh[1]先发生,也就无法判断触发条件时的盘中实时价格到底是多少。

你给的这些东西完全无法回答你提的问题

老师你好,pchigh=Min(winhigh[1],xxhigh[1]);,如果是这样还会有偷价问题吗

放一起?那>=不是包含了>

老师你好,就是我想问如果这样子写,High>pchigh and pchigh>=hhh[1],会不会有偷价问题?pchigh=Min(winhigh[1],xxhigh[1]);

只差一个价位

价格=100下单,和价格>100下单的区别

老师你好,我在盘中看,好像发现没有区别。我在想是不是单独拿出来是像你说的这样,两个条件放一起,就不会了呢?因为后面那个用了>=号