2个图层,图层0是15分钟图层1是60分钟的。在持仓过程中。图层1在盘中突破了的停损点。导致了信号反转。触发了出场条件。
在实盘中出场的BAR应该是在14点30分那根。(实盘中是在14点36分图层1最高价突破了停损点)
但是在历史信号出场的BAR跑到14点00分那根。
实际出场的成交价是5941.。。可在K线上的回测的出场成交价是5917.。。这个偷价怎么办。
还是说这是未来函数了。
我也用了SAR指标,还是需要对SAR的值进行引用复制为序列变量,通过回溯的方式来避免信号闪烁和偷价行为
有案例吗
亲能解决吗?
本质就是使用了未来数据,您用的是小时线的SAR,那在14点那根K线内部,SAR指标任何时候的突破都是属于变化的,只有到了下一根小时线,也就是夜盘21:00那根,您才能使用14点那根的SAR来做判断,否则就是未来数据。
当然我知道您是想在15分钟周期上来使用,感觉可以打点提前量,那策略层面就要想办法解决,直接从15分钟去读取小时周期的SAR值,肯定是不行的,因为14点、14点15、14点半、14点45这4根15分钟周期的K线对齐的都是14点这根1小时线,而且盘中和盘后取到的值是不一样的。
明白了,谢谢!
亲能解决吗?哪怕控制一点
SAR本身肯定带偷价,只是不太明显
如何控制偷价