期货交易策略分享

声明：本交易系统策略仅用于策略交易的学习讨论，直接用于实盘交易风险自己承担。分享目的是本开源的精神、利他。策略已在个人实盘中运行，是以我个人的交易思想设计的趋势交易策略，涵盖开平仓条件判断、风险控制、委托单管理、回测、数据持久化等功能，欢迎一起学习交流、提出问题和建议，谢谢。回测数据展示：日志展示：策略简介：1.当前策略的参数是以日线级别运行2.支持应用于连续合约3.默认不开启历史回测(RunningHisDataTest 参数控制)4.策略首次运行时在倒数第二根Bar清理回测的持仓数据（如果有开启回测）5.基于缠论中枢突破，结合均线、MACD、布林带技术指标和裸K Pinbar 进行开仓条件判断6.再次开仓的有效性检查7.分步建仓和可开仓数量计算8.从资金使用率、可开仓数、熔断、回撤保护 实现整体风险控制9.开平仓使用自定义函数mySendOrderEx，实时交易使用 A 函数，回测使用 Buy、SellShort等函数10.自实现委托单、持仓状态管理，规避图表交易中持仓与账户实际持仓不一致的问题11.重要状态数据定时保存，策略启动加载本地数据库数据，并与账户持仓数据进行校验12.持仓检查，浮盈回撤保护、保本、止损13.账户级别浮盈回撤、熔断保护14.分级别控制日志的输出（Commentary、Print、FileAppend）15.实盘交易必须添加商品白名单，否则策略首次运行即停止。模拟账户(在myTestAccountIds数组中添加)不受限制16.历史回测不受商品白名单限制

错误 SetBasePeriod函数没有被声明，行号3647代码有些问题，我用Q3运行不了

回复：可能是版本原因，部分版本不支持这个函数。我是用的 3.2.38 版本。

回复：看您的提问历史，这个截图对应的版本不支持这个函数。在写这个功能时，一开始我也是用的这个版本，找了客服说不支持，后来换成了v3。

回复：谢谢

回复：开始准备编译...正在编译内建函数, 剩余时间 --:--:--, 进度 1/9, 错误 0, 当前 Lowest正在编译内建函数, 剩余时间 00:01:25, 进度 2/9, 错误 0, 当前 SummationArray正在编译内建函数, 剩余时间 00:00:41, 进度 3/9, 错误 0, 当前 TrueRange正在编译内建函数, 剩余时间 00:00:28, 进度 4/9, 错误 0, 当前 TrueLow正在编译内建函数, 剩余时间 00:00:19, 进度 5/9, 错误 0, 当前 VariancePS正在编译内建函数, 剩余时间 00:00:14, 进度 6/9, 错误 0, 当前 Highest正在编译内建函数, 剩余时间 00:00:10, 进度 7/9, 错误 0, 当前 StandardDev正在编译内建函数, 剩余时间 00:00:07, 进度 8/9, 错误 0, 当前 TrueHigh正在编译用户策略, 剩余时间 00:00:04, 进度 9/9, 错误 0, 当前 v188_dev_010,来源:CNNJJY正在链接策略, 进度 1/1, 错误 0, 当前 v188_dev_010, 来源:CNNJJY正在更新策略信息...编译完成！