程序化交易经验分享——智能交易策略

智能交易策略分享

想了好久，决定将自己多年的程序化经验与大家分享，共同进步。刚进入程序化交易的时候，在实盘交易的时候，总是苦恼自己的交易策略在该止盈的时候未止盈、在该止损的时候未止损、在不该止损的地方止损、在该出信号的地方未出信号，一方面原因是自己的交易策略不够智能，另一方面原因是受到旧的交易平台和语言的限制，想要实现一个好的智能策略很难。

现在TBQ上线后，其策略语言有了质的改进和飞跃，可以让很多好的交易思路得以实现。现我将自己的交易经验与大家进行分享。

1、一个好的交易思路可以适合多个合约，但具体到策略公式上，一个合约最好对应一个策略公式，因为策略参数需针对特定合约进行针对性优化；

2、将开多单和开空单的策略进行分开，即一个策略公式只进行开多单/空单和平多单/空单，这样针对性更强，做多和做空之间无耦合，互不干扰；

3、开仓次数不宜过多也不宜过少，过多会导致错的越多，过少会导致盈利大大降低。在该思想的前提下，尽量让策略在满足两个或者多个条件之一时开仓，而不是只满足单一的条件才开仓，可将交易次数控制在自己能够掌控的范围内，再通过止损和止盈条件将胜率提高到一定范围内，从而实现稳定盈利；

4、对于开仓来说，很多虚假信号会导致系统开出很多亏损单，可通过过滤机制将很多无效信号进行剔除，过滤手段也不一定单一，可采取多种过滤机制进行过滤，从而大大提高盈利的概率；

5、针对不同场景，制定不同的止盈和止损机制。比如，某合约当前上涨缓慢，如果一味的准求理想的盈利，往往大概率会导致止损离场；

6、当出现特定止损或者反向信号时，不着急平仓离场，以时间换取空间，给策略留取合理的价格裕度，该思想可以减少亏损，甚至能够实现反转止盈；

7、还有一个最重要的就是需要一个稳定的网络环境，个人建议租个服务器，在服务器上跑自己的交易策略，可大大减少滑点，甚至能实现与回测报告中相同的利润。

结束语

目前的智能策略在实战中具有较好的效果，可实现稳定盈利。策略的优化永无止境，我们在路上，有想共同进步的可私信344963592@qq.com，注明来意，进一步沟通。