智能交易策略分享
想了好久,决定将自己多年的程序化经验与大家分享,共同进步。刚进入程序化交易的时候,在实盘交易的时候,总是苦恼自己的交易策略在该止盈的时候未止盈、在该止损的时候未止损、在不该止损的地方止损、在该出信号的地方未出信号,一方面原因是自己的交易策略不够智能,另一方面原因是受到旧的交易平台和语言的限制,想要实现一个好的智能策略很难。
现在TBQ上线后,其策略语言有了质的改进和飞跃,可以让很多好的交易思路得以实现。现我将自己的交易经验与大家进行分享。
1、一个好的交易思路可以适合多个合约,但具体到策略公式上,一个合约最好对应一个策略公式,因为策略参数需针对特定合约进行针对性优化;
2、将开多单和开空单的策略进行分开,即一个策略公式只进行开多单/空单和平多单/空单,这样针对性更强,做多和做空之间无耦合,互不干扰;
3、开仓次数不宜过多也不宜过少,过多会导致错的越多,过少会导致盈利大大降低。在该思想的前提下,尽量让策略在满足两个或者多个条件之一时开仓,而不是只满足单一的条件才开仓,可将交易次数控制在自己能够掌控的范围内,再通过止损和止盈条件将胜率提高到一定范围内,从而实现稳定盈利;
4、对于开仓来说,很多虚假信号会导致系统开出很多亏损单,可通过过滤机制将很多无效信号进行剔除,过滤手段也不一定单一,可采取多种过滤机制进行过滤,从而大大提高盈利的概率;
5、针对不同场景,制定不同的止盈和止损机制。比如,某合约当前上涨缓慢,如果一味的准求理想的盈利,往往大概率会导致止损离场;
6、当出现特定止损或者反向信号时,不着急平仓离场,以时间换取空间,给策略留取合理的价格裕度,该思想可以减少亏损,甚至能够实现反转止盈;
7、还有一个最重要的就是需要一个稳定的网络环境,个人建议租个服务器,在服务器上跑自己的交易策略,可大大减少滑点,甚至能实现与回测报告中相同的利润。
结束语
目前的智能策略在实战中具有较好的效果,可实现稳定盈利。策略的优化永无止境,我们在路上,有想共同进步的可私信344963592@qq.com,注明来意,进一步沟通。
需要代写代码,可以加V131 2907 5960,备注来意