哈喽大家好，我是源码分享者，今天来分享源码库里的一套程序化交易实战策略。该策略适用周期比较宽泛，适合品种也比较多，话不多说，下面从策略原理，进出场等方面介绍该策略。
策略思想：只要是趋势行情适用的策略，无论你设计的再好，没有好的行情配合，一直是震荡市，那么再怎么做权益表现都不会太好。所以，一种理想的状态就是震荡市不运行策略，走出震荡市再入场。但，这毕竟是不现实的事，有人可能会说还有一种择市策略，不过这也是一种双刃剑，因为你离市时就放弃了概率优势，放弃了策略的无限可能。
今天分享的这个策略就是一种过滤震荡，抓卝住趋势行情的策略。如下图所示，该策略涉及了一个多空区间，区间之内不开仓，区间之外再开仓。图中红色框中行情没走出来，不发仓，前后趋势明显，分别有所开仓。
计算多空分界线部分代码展示
条件不满足时，传递多空分界标准
多空平仓后，为了防止错失肥卝美的鱼尾，该策略有相应的追市策略，即行情破前高低时再次进场。
止损部分采用了三级止损策略，分别是初始止损，保本止损，跟踪止损。
经过测试该策略因为比较紧贴的止盈策略，比较适合一些波动较大的品种，有别于大部分适合长周期操作的策略，该策略反而对小周期抓的比较好。下面是5分钟周期30个品种统一参数四年时间11700多次交易结果，未优化数据。
这几天事比较多，更新有点慢。但是，人不该老是深陷紧急不重要的事，而是永远要把最好的精力放在重要的事上，这样才是对时间最好的利用。
从该策略你能学到什么？该策略定义了一种区分行情是否震荡的模式，平仓部分三级跳，初始，保本两级止损是固定的，跟踪止损采用高低卝价的不断突破进而跟踪下去。语法模块，本策略206行，有一些写法适合初学者学习，这里就不一一列举了。
好了，本次的分享就到这里，我是拥有全网高质量实盘源码的量化交易者，展现各种各样的量化策略和交易知识，提供无限的交易可能，欢迎大家多交流多分享。
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