期权的理论价格
老师们好，今天又有一事不明，特来请教一下：我把帮助文件中的几个期权的理论价格都输出了一下，怎么相差这么大，尤其是二叉树定价和BS定价，感觉都差上一个数量级了。还有就是隐含波动率也和软件自带的不一样，下面图形才26.7，上面commantry都37.7，而且不是比例关系，有的K线差别又没那么大。这是什么情况，麻烦老师帮我分析一下，多谢！
你公式里面输出的是什么啊 ，算法差异可大了 ，参数你又不可能填一样的
都是默认的参数，尤其是二叉树，算出来和其它的差好多啊
反正我学定价的时候是没学明白的
计算公式就不是一个体系的东西
各家自说自话 都是反推的东西 没有正确一说
老王哩？
快来啊
哈哈哈哈
我听出来了 你在幸灾乐祸 哈哈哈哈哈
（假装我没有）
老王就是不出现
都不好意思喷他
😫
出现啦
我的隐波就一样
你说神奇不
看论坛版面最近的状态
前几天虐老刘
这几天轮到老王了？
😁
哈哈哈哈哈哈哈老师轮动
老刘估计被干抑郁了
今天没出现
那不可能
我猜是在录课或者在跟研发掰头
在写高频算法代理的东西，测试很费脑细胞
👍
666