期权的理论价格

老师们好,今天又有一事不明,特来请教一下:我把帮助文件中的几个期权的理论价格都输出了一下,怎么相差这么大,尤其是二叉树定价和BS定价,感觉都差上一个数量级了。还有就是隐含波动率也和软件自带的不一样,下面图形才26.7,上面commantry都37.7,而且不是比例关系,有的K线差别又没那么大。这是什么情况,麻烦老师帮我分析一下,多谢!

你公式里面输出的是什么啊 ,算法差异可大了 ,参数你又不可能填一样的

回复:都是默认的参数,尤其是二叉树,算出来和其它的差好多啊

反正我学定价的时候是没学明白的计算公式就不是一个体系的东西各家自说自话 都是反推的东西 没有正确一说

老王哩?快来啊哈哈哈哈

回复:我听出来了 你在幸灾乐祸 哈哈哈哈哈(假装我没有)

回复:老王就是不出现都不好意思喷他😫

回复:出现啦

我的隐波就一样你说神奇不

看论坛版面最近的状态前几天虐老刘这几天轮到老王了?😁

回复:哈哈哈哈哈哈哈老师轮动

回复:老刘估计被干抑郁了今天没出现

回复:那不可能我猜是在录课或者在跟研发掰头

回复:在写高频算法代理的东西,测试很费脑细胞

回复:👍

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