回测时,由于价格变化,每根bar上的虚一档期权合约都不一样,onbar当中已按条件合成好期权合约,如何按照合约代码获取其价格、隐波等数据呢
回测就订阅好所有需要的合约(量非常巨大)
价格,隐波都是有函数的