期权回测架构的尝试

我想实现，加载主连rb888,实现回测期权的目的。 架构优缺点：架构优点是可以拉长测试时间；同时期货价格也比较准确。架构的缺点：主力合约被切换后，还有一段时间可以交易。在这个架构内，只能交易是主力的那个时间段。 实现思路如下：一、测试环境：交易策略加载主连rb888。二、策略刚开始运行时，判断当时主力合约，比如rb2505。然后动态加载rb2505相关的期权合约。（多图层运行，一个888合约，带n个call，n个put合约）三、策略进入交易代码，交易rb2505期权。四、价格波动大的时候，有新的期权合约出现，则继续加载。五、判断主力合约是否变换。如果变化了，在没有持仓的情况下，卸载rb2505期权。加载rb2510期权。六、继续下一阶段交易，交易rb2510期权。 一些涉及的技术点和代码如下：1、判断主力合约：基础数据 dic> MainContract("TB_ROLLOVER_v2"); 2、动态加载期权合约：subscribeBar（）-订阅bar行情。3、动态卸载UnsubscribeBar-取消订阅bar行情 搭建失败的原因：subscribeBar()订阅bar行情，这个函数运行后，会将整个程序重新运行ReRun()。之前时间段的交易数据就全部破坏掉了。无法达到连续回测的目的。 解决方法：还没找到。有实现方法吗？或者更好的方法？