请问在行情报价列表中期权理论价是怎么计算出来的

你好,我觉得tbquant行情列表中的期权理论价和实际成交价较贴合,所以想在交易策略中引用这个计算结果.但是没有看接引用的函数.我用下述四个公式计算出的结果均和表中数值有较多差值.

                    theprice= BlackScholes(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
                    theprice=BjerkStensCall(qihuoprice,StrikePrice,leftdays/365,Rate100/1000,0,Volatility1/100);
                    theprice=BlackModel(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
                    theprice=OptionPrice(3,leftdays,Strikeprice,qihuoprice,rate100,0,0,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);

我想请问:

1\行情列表中的期权理论价是采用什么公式计算的?

2\计算时的资金无风险利率是根据什么取值的?现在具体取值多少?

3\计算时的波动率是如何计算的?采用什么函数或公式,具体参数?