实盘算法代理（三步检查算法）在期权合约卖出下单时，以最小跳动价格报价对卖方造成很大损失。

以铁矿石期权为例，刚开盘时某一档期权当天还没成交过，买方报价5，卖方报价50。

我设置的算法代理是以本方挂单价去报单，当算法代理在该期权合约上执行卖出信号时，理论应该挂单50，但实际盘中报价却是0.5！！！

期权这样报价对于卖出期权时简直是自杀行为了。

问题在于期权合约上当天还没成交过时，算法代理填充的价格错误的离谱！！！

这个问题在期权下单上很大，因为很多期权流动性不好主要都是依靠挂单，但是按照现在算法代理这个逻辑，当天合约没成交时，全部都直接以最小跳动价格报价成交了，价差损失会非常大。