关于策略编写的偷价问题
老师你好，我在看tb自带的公式的时候，发现一个问题，就是这段平仓条件If(MarketStrength[1] <= -1*EntryStrength And Momentum1[1] < 0 And Momentum2[1] >= 0 And Low <= LL1[1])平仓价格用的是Sell(0,Min(Open,LL1[1]));，用这个平仓价格，是会出现小幅偷价的吧。为什么上面的平仓条件中，不用low【1】呢？这样才不会偷价吧
老师你好，我在看tb自带的公式的时候，发现一个问题，就是这段平仓条件If(MarketStrength[1] <= -1*EntryStrength And Momentum1[1] < 0 And Momentum2[1] >= 0 And Low <= LL1[1])平仓价格用的是Sell(0,Min(Open,LL1[1]));，用这个平仓价格，是会出现小幅偷价的吧。为什么上面的平仓条件中，不用low【1】呢？这样才不会偷价吧
那我就不清楚了，能力有限，要不你问问客服。
回复：那个客服说用LL[1]这个作为开仓价，这个值是过去的值，如果用max取最大的，那取到的值就是一直都是过去的值，这个值在实盘中是得不到的，所有会偷价，所以我一直想不明白是为什么。。
老师，我也是这样觉得的，我知道你说的意思，问题在于我上次咨询客服偷价问题时，他告诉我说这样写会偷价，所以我很疑惑。。
条件里面的变量MarketStrength[1] 固定的EntryStrength 固定的Momentum1[1] 固定的0 固定的Momentum2[1] 固定的LL1[1] 固定的只有一个low是单调的，那么和low进行比较的LL1[1]，就是最后一个满足条件实际上只有Low <= LL1[1]这个条件是盘中需要等到价格到位的，其他条件应该是bar开盘就能确认的。所以Low <= LL1[1]向下突破时的盘中价格，不就是LL1[1]吗，用LL1[1]作为信号执行价格偷什么价呢？用open做一个min处理主要是为了防止开盘跳空落到LL1[1]下然后后来又回升到LL1[1]上造成的偷价。不太明白你说这个偷价的理由是什么，请详细描述你的理由