请问老师。我的交易策略，一个品种，5分钟k线，一年只是交易11次（开仓次数），效果不错。但是我有一个担心就是，交易的次数太少，回测结果不具备普适性或者可靠性？
请问一年一个品种只交易10多次的趋势性策略，是不是交易的次数太少了？谢谢
是有点少，5分钟一年大概两万根bar不到，建议可以再多增加bar 或者换一个年份测试下
我也觉得有点少。谢谢。