有找人写过一段,但是控制不住日内交易次数

Params

   Numeric FastLength(5);      // 快速均线周期

   Numeric SlowLength(20);     // 慢速均线周期

   Numeric ExitTime1(1455);     // 平仓时间(如14:55)


Vars

   Series<Numeric> FastMA;       // 快速均线

   Series<Numeric> SlowMA;       // 慢速均线

   Numeric TradeCount(0);      // 当日交易次数

   Bool isEnterCondition;     // 是否满足入场条件


// 均线计算

Events

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

FastMA = XAverage(Close, FastLength);

SlowMA = XAverage(Close, SlowLength);


// 判断是否为新一天,重置交易次数

If(Date != Date[1])

TradeCount = 0;


// 入场条件:金叉

isEnterCondition = CrossOver(FastMA, SlowMA);


// 开仓逻辑:金叉 + 当前无持仓 + 交易次数 < 10

If(isEnterCondition && TradeCount < 10 && MarketPosition == 0)

{

Buy(1, Open);

TradeCount = TradeCount + 1;

}


// 收盘前统一平仓

If(Time >= ExitTime1 && MarketPosition != 0)

Sell(0, Open);

   }

分钟周期,日内交易次数限制10次,怎么写
请问简语言版本怎么限制日内交易次数???
请问简语言版本怎么限制日内交易次数???
如何控制连续下单次数
关于如何控制周内交易
如何控制加仓次数?
日内交易开盘限制
日内交易
A函数在Onsignal下面发单需要全局变量控制次数吗
请问老师。我的交易策略,一个品种,5分钟k线,一年只是交易11次(开仓次数),效果不错。但是我有一个担心就是,交易的次数太少,回测结果不具备普适性或者可靠性?

Numeric TradeCount(0);      // 当日交易次数

改成

series<numeric> TradeCount(0);      // 当日交易次数

还有其他问题看置顶的付费代写

按照你所说的方法改了,series<numeric> TradeCount(0);      // 当日交易次数。

但控制的不是交易次数,而是开盘后前N根bar做交易。

不可能,你最好再仔细检查一下代码

另外你这个每个交易日重置的逻辑仅限于没有夜盘的品种,有夜盘的品种就会出错。

不会是ai写的吧