本来是在图表上交易期货的策略，我想在出信号的时候不交易期货，而是交易对应品种对应方向的期权（平值或虚值一档），我想回测下，看看相同的策略交易期货效果好还是交易期权效果好。
1 可以实现 但很复杂
如果想做
去翻翻我的帖子
两种方案实现、优缺点都说的比较清楚
兼顾实盘和有限回溯
2 我自己根据经验瞎估，如果策略胜率有55-65%左右 可以试试
3 大概率不会更好
期权还是需要更加针对性算法
期权现状是
成交差
滑点大
容量低
订阅对应合约的代码，但我不推荐那样做
因为历史堆叠会有很多合约