按理说

弄个全局变量

日线barOpen刷新一下

开场时候重置一下就解决了吧

我的周期为日线，我运行A_GetPreFills后，从fill的结构体里头取出最近交易时间，用来判断是否是在当天的交易时间里头，然后确认是否关闭交易。这个问题是解决了。

还有一个问题就是模型设计上可能出现一种情况：盘中一登录就会触发交易（也就是说是当天早些时间就已经触发了交易）。但是我又没有办法保证每天都能在前一天晚上9点之前登录然后一直保持这个状态，（比如前一天晚上没有登录，早上8点50几分登录这种情况实在是无法避免）。这时就会出现交易信号已经成为历史信号了，交易系统不发单。

这个问题之前我做了一些尝试：周期还是1天，我把交易触发信号放在了ontick（）上。然后通过日志查看，ontick上的交易代码有运行（紧跟buy和sellshort后面的fileappend（）函数有运行），但是就是不发单，然后你们客服说不发单的原因应该是ontick（）这个已经弃用了引起的。

现在有点迷茫ing，不知道这个问题是不是只能用多图层来解决了

ontick的驱动时机和onbar是一样的，为什么要用ontick？

我设置的1天的周期，在 onbar上我把High赋值给GLOBAL Numeric global_high变量。

1.假设当global_high高于1000的时候要买入，如果昨天晚上9:30的时候价格从999跳到1001，可是我是今天早上9点15分登录交易系统的，这时候(global_high>1000)成立但也不会发单。这是因为已经成为历史信号？

2、ontick的周期是1个tick，所以每个tick过来的数据都是当前的行情，假设也是早上9:15分登录系统，系统在第一次运行ontick的时候(global_high>1000)这个条件成立，而且是最新行情，能正常发单？（模型期望的）

以上是我的理解，但是事实上是两个都不发单。不知道错在哪里，还请刘老师指导一下。

Vars

Global Bool today_not_traded;

Global Position mypos;

OnReady()

{

A_GetPosition(mypos);

    today_not_traded=mypos.tradingDay<=TradingCloseDateTime(Symbol, PreTradingDay(currentdate,1),0);//判断上次交易是否是在上一个K线收盘时间前。

    FileAppend(\"H:\\\\\"+symbol,\"------------------------------\");

    FileAppend(\"H:\\\\\"+symbol,DateTimeToString(CurrentDate+CurrentTime)+\"    login\");

    FileAppend(\"H:\\\\\"+symbol,\"mypos.tradingDay:\"+text(mypos.tradingDay));

    FileAppend(\"H:\\\\\"+symbol,\"TradingCloseDateTime(symbol, PreTradingDay(currentdate,1),  0):\"+text(TradingCloseDateTime(symbol, PreTradingDay(currentdate,1),  0)));

     }

今天是2024年6月9日，6月7日日盘模拟账号上有交易FileAppend(\"H:\\\\\"+symbol,\"mypos.tradingDay:\"+text(mypos.tradingDay));的执行结果是mypos.tradingDay:20240607。

FileAppend(\"H:\\\\\"+symbol,\"TradingCloseDateTime(symbol, PreTradingDay(currentdate,1),  0):\"+text(TradingCloseDateTime(symbol, PreTradingDay(currentdate,1),  0)));的执行结果是

TradingCloseDateTime(symbol, PreTradingDay(currentdate,1),  0):20240607.150000000

today_not_traded=mypos.tradingDay<=TradingCloseDateTime(Symbol, PreTradingDay(currentdate,1),0);这个的结果应该是TRUE(未验证）

现在的问题是

1、假设6月8日也有开盘，那如果我是在6月7日夜盘有成交，那么text(mypos.tradingDay)这个的结果是20240607还是20240608？

2、还有有没有什么函数能得到成交的详细时间的？如果today_not_traded=（成交时间公式？？）<=TradingCloseDateTime(Symbol, PreTradingDay(currentdate,1),0);   不仅有成交日期，还有时间，那么应该也可以实现？不知道有没有，请指导

按照你截取的代码思路与王老师的思路不同啊，不过我觉得也是可以实现的，但是没法历史回测复现，只能实盘模拟账户调试验证。另外结合你提问的原始需求来看，不应该使用【A_GetPosition】倒是应该用【A_GetPreFills】才能判断。

有道理，应该是用A_GetPreFills会更加准确和适用。但是有一点我不太明白，其中tradingDay的数据格式明明是YYYYMMDD.hhmmss。不知道为什么我这个获取到的数据只有YYYYMMDD（20240607）而没有hhmmss。

Position结构体里头和Fil结构体l里头都有tradingDay这个属性，不知道Fill里头取到的数值是否还是只有YYYYMMDD,如果还是没有hhmmss这个数值，那用这个办法可能还是有点问题。

不知道这个缺失了hhmmss是我哪里没用对还是bug？

你最好自己动手验证一下，我猜测【A_GetPreFills】会有时间信息，毕竟一个返回的是一种截面状态，一个返回的是成交明细记录。

交易日变化

if(date<>date[1])

if(truedate<>turedate[1])

类似以上

一般通过变量计数实现，设置1个a默认为0

if(买入条件 and a<1)

{

buy;

a = a+1;

}

if(交易日变化)

{

a = 0;

}

王老师，光用计数变量a可能无法满足他的原始需求，因为他有个需求是这样描述的：【还有就是模型上午开了一次，已经买入过一次， 模型退出过，下午重开模型即便有下穿，也不卖出。总的一句话，就是一天无论如何只操作一次，要怎么实现？】。也就是策略退出关闭的时候，要事先保存一下，下次再次打开策略的时候，还要事先读取上次关闭前的状态，所以理论上是要借助【基础数据】来实现的功能。