请教一个问题，上一贴发现的奇怪现象，我找到问题了，但是不知道是什么原因，还请老师们赐教，感谢！
比如在系统自带的海龟策略中进行改写时，为了控制开平仓交易，不允许在已经开平仓的BAR上继续操作，在每一个交易条件上都加了控制 && SendOrderThisBar==false，为了跨函数使用，这个控制变量改为了全局变量，
在onbaropen中使用了SetBasePeriod(1m)，并在其后赋值控制SendOrderThisBar = false;，就导致了很多交易无法执行，而且出现大量闪烁，但是图上不会有任何交易。
现在我试了一下有两种情形可以不发生以上的情况：
（1）如果把SendOrderThisBar = false;这一句放在SetBasePeriod(1m)之前，交易就能发生了，但是这样控制变量就失去了意义，因为在1分钟周期上每一次都被重置，无法实现大周期的BAR控制。
（2）如果删掉Global, 把SendOrderThisBar改为局部变量Bool SendOrderThisBar(False)，也能够交易了，但是这样的话，就失去了跨函数矫正SendOrderThisBar的意义，同时局部变量是否会在1分钟小周期上不断被赋值为False,是否也同样会失去对大周期的交易控制的意义呢？
还请老师指教这是为什么呢？ 感谢拉！
截图如下：
代码如下：
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: TurtleTrader
// 名称: 海龟交易系统
// 类别: 策略应用
// 类型: 内建应用
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric nEntries(3); // 最大建仓次数
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件
Vars
Numeric MinPoint; // 最小变动单位
Series<Numeric> AvgTR; // ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits; // 交易单位
Series<Numeric> DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
Series<Numeric> DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
Series<Numeric> fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
Series<Numeric> fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryPrice; // 开仓价格
Numeric myExitPrice; // 平仓价格
Global Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易
Series<Numeric> preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格
Series<Bool> PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败
Events
OnInit()
{
SetBasePeriod(1m);
}
OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)
{
If(GetArraySize(indexs) == 0) Return;
SendOrderThisBar = false;
}
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}
MinPoint = MinMove*PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整
DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);
Commentary(N=+Text(N)+,barnum=+Text(CurrentBar));
Commentary(preEntryPrice=+Text(preEntryPrice));
Commentary(PreBreakoutFailure=+IIFString(PreBreakoutFailure,True,False));
// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
// 突破开仓
If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1 && SendOrderThisBar==false)
{
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1 && SendOrderThisBar==false)
{
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
{
Commentary(fsDonchianHi=+Text(fsDonchianHi));
If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1 && SendOrderThisBar==false)
{
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
Commentary(fsDonchianLo=+Text(fsDonchianLo));
If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1 && SendOrderThisBar==false)
{
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
{
Commentary(ExitLowestPrice=+Text(ExitLowestPrice));
If(Low < ExitLowestPrice && SendOrderThisBar==false)
{
myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries && SendOrderThisBar==false) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(High >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries && SendOrderThisBar==false) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
if(False == Buy(TurtleUnits,myEntryPrice))
{
break;
}
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止损指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
{
// 求出持空仓时离市的条件比较值
Commentary(ExitHighestPrice=+Text(ExitHighestPrice));
If(High > ExitHighestPrice && SendOrderThisBar==false)
{
myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries && SendOrderThisBar==false) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries && SendOrderThisBar==false) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
if(False == SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice))
{
break;
}
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止损指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N && SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}
Commentary(CurrentEntries = + Text(CurrentEntries));
}
//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2010.12.08
// 版权所有 TradeBlazer Software 2003－2025
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平
// 台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------
SetBasePeriod应该用在大周期数据源上
设置一个全局变量
这个全局变量对应大周期的bar周期范围内的一次性交易
买卖信号放在小周期数据源上
买卖开平时候置为True
整个代码中
注意对非全局变量的数据源区分使用
谢谢老师的解答，但是我还是不晓得怎么写。可否帮忙给个示例？或者帮忙在我那段代码上修改一下？谢谢了。
跨周期是否要用SubscribeBar,先把一分钟和1小时的bar数据引用进来？
SubscribeBar引用1分钟数据是否会与SetBasePeriod(1m);相冲突？
另外，在小周期的data1进行买卖操作后，修改控制信号为True，是否也要用data1.SendOderThisBar=True;
感谢老师！