第三帖，关于SetBasePeriod(\\\\\\\\\\\\\\\"5m\\\\\\\\\\\\\\\")

请教一个问题，上一贴发现的奇怪现象，我找到问题了，但是不知道是什么原因，还请老师们赐教，感谢！比如在系统自带的海龟策略中进行改写时，为了控制开平仓交易，不允许在已经开平仓的BAR上继续操作，在每一个交易条件上都加了控制 && SendOrderThisBar==false，为了跨函数使用，这个控制变量改为了全局变量，在onbaropen中使用了SetBasePeriod(1m)，并在其后赋值控制SendOrderThisBar = false;，就导致了很多交易无法执行，而且出现大量闪烁，但是图上不会有任何交易。现在我试了一下有两种情形可以不发生以上的情况：（1）如果把SendOrderThisBar = false;这一句放在SetBasePeriod(1m)之前，交易就能发生了，但是这样控制变量就失去了意义，因为在1分钟周期上每一次都被重置，无法实现大周期的BAR控制。（2）如果删掉Global, 把SendOrderThisBar改为局部变量Bool SendOrderThisBar(False)，也能够交易了，但是这样的话，就失去了跨函数矫正SendOrderThisBar的意义，同时局部变量是否会在1分钟小周期上不断被赋值为False,是否也同样会失去对大周期的交易控制的意义呢？还请老师指教这是为什么呢？ 感谢拉！截图如下：代码如下：//------------------------------------------------------------------------// 简称: TurtleTrader// 名称: 海龟交易系统// 类别: 策略应用// 类型: 内建应用//------------------------------------------------------------------------Params Numeric nEntries(3); // 最大建仓次数 Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100) Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件Vars Numeric MinPoint; // 最小变动单位 Series<Numeric> AvgTR; // ATR Numeric N; // N 值 Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产 Numeric TurtleUnits; // 交易单位 Series<Numeric> DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar Series<Numeric> DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar Series<Numeric> fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期 Series<Numeric> fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期 Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价 Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价 Numeric myEntryPrice; // 开仓价格 Numeric myExitPrice; // 平仓价格 Global Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易 Series<Numeric> preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格 Series<Bool> PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败Events OnInit() { SetBasePeriod(1m); } OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs) { If(GetArraySize(indexs) == 0) Return; SendOrderThisBar = false; } OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { If(BarStatus == 0) { preEntryPrice = InvalidNumeric; PreBreakoutFailure = false; } MinPoint = MinMove*PriceScale; AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength); N = AvgTR[1]; TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin(); TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue()); TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整 DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength); DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength); fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength); fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength); ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength); ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength); Commentary(N=+Text(N)+,barnum=+Text(CurrentBar)); Commentary(preEntryPrice=+Text(preEntryPrice)); Commentary(PreBreakoutFailure=+IIFString(PreBreakoutFailure,True,False)); // 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作 If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure))) { // 突破开仓 If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1 && SendOrderThisBar==false) { // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1 && SendOrderThisBar==false) { // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } } // 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point If(MarketPosition == 0) { Commentary(fsDonchianHi=+Text(fsDonchianHi)); If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1 && SendOrderThisBar==false) { // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } Commentary(fsDonchianLo=+Text(fsDonchianLo)); If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1 && SendOrderThisBar==false) { // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 preEntryPrice = myEntryPrice; SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; PreBreakoutFailure = False; } } If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况 { Commentary(ExitLowestPrice=+Text(ExitLowestPrice)); If(Low < ExitLowestPrice && SendOrderThisBar==false) { myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint); myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 }Else { If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1) { If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries && SendOrderThisBar==false) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 { myEntryPrice = Open; preEntryPrice = myEntryPrice; Buy(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; } while(High >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries && SendOrderThisBar==false) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓 { myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N; preEntryPrice = myEntryPrice; if(False == Buy(TurtleUnits,myEntryPrice)) { break; } SendOrderThisBar = True; } } // 止损指令 If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损 { myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N; myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 PreBreakoutFailure = True; } } }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况 { // 求出持空仓时离市的条件比较值 Commentary(ExitHighestPrice=+Text(ExitHighestPrice)); If(High > ExitHighestPrice && SendOrderThisBar==false) { myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint); myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 }Else { If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1) { If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries && SendOrderThisBar==false) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 { myEntryPrice = Open; preEntryPrice = myEntryPrice; SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice); SendOrderThisBar = True; } while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N && CurrentEntries < nEntries && SendOrderThisBar==false) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓 { myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N; preEntryPrice = myEntryPrice; if(False == SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice)) { break; } SendOrderThisBar = True; } } // 止损指令 If(High >= preEntryPrice + 2 * N && SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损 { myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N; myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替 BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓 PreBreakoutFailure = True; } } } Commentary(CurrentEntries = + Text(CurrentEntries)); }//------------------------------------------------------------------------// 编译版本 GS2010.12.08// 版权所有 TradeBlazer Software 2003－2025// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平// 台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利//------------------------------------------------------------------------