SetBasePeriod函数疑问请求答案

我策略是多周期策略,分别是30分钟,1日,1周。我发现个问题就是我把SetBasePeriod("30m");中的30M修改后15或者10的话回测数据相差很大,我一直搞不懂为什么修改这个数差距这么大的原因。请解析,谢谢。部分代码如下:


Events

   //-----------设置后复权,映射真实价格----------

   OnInit()

   {

       //  设置基准周期为30分钟

       SetBasePeriod("30m");


       Range[0:DataCount-1]

           {

               AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());   //设置后复权

               AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());  //是否映射真实价格

               AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());   //设置自动换仓

               Bool ret = SetSwapPosVolType(2); //设置自动换仓量类型

               AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算

           }

   }

   

   //-----------主逻辑----------

   OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

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你这个代码能分析个啥

SetBasePeriod是设置每个切片多少时间

比如 用的1h的K

如果用30M的 ,就是一个K线运行两次

如果用15M,就是一个K线运行四次

假设代码中用的高开低收作为交易价格

那不同的设置 成交的价格就是不一样的 回测数据就不一样咯