SetBasePeriod函数疑问请求答案

我策略是多周期策略,分别是30分钟,1日,1周。我发现个问题就是我把SetBasePeriod("30m");中的30M修改后15或者10的话回测数据相差很大,我一直搞不懂为什么修改这个数差距这么大的原因。请解析,谢谢。部分代码如下:Events //-----------设置后复权,映射真实价格---------- OnInit() { // 设置基准周期为30分钟 SetBasePeriod("30m"); Range[0:DataCount-1] { AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权 AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //是否映射真实价格 AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓 Bool ret = SetSwapPosVolType(2); //设置自动换仓量类型 AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算 } } //-----------主逻辑---------- OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

你这个代码能分析个啥SetBasePeriod是设置每个切片多少时间比如 用的1h的K如果用30M的 ,就是一个K线运行两次如果用15M,就是一个K线运行四次假设代码中用的高开低收作为交易价格那不同的设置 成交的价格就是不一样的 回测数据就不一样咯

回复:明白了,谢谢。偷价了。

回复:👍

回复:“切片”,我觉得你这个词用得太好了👍

回复:我也觉得“切片”用的传神👍

回复:版权费付一下

回复:哈哈哈哈哈哈我要找不着北了

回复:应该老师说的被我听了一耳朵😁

回复:应该是我的专利😘

回复:那就是我记混了难怪你说专利费 哈哈哈哈哈后天花😁