我理解setbaseperiod主要是在回测历史数据时,使得操作的大周期尽量按照小周期颗粒度去运行,目的是更拟合历史实际情况。如果是实盘交易的话,这个setbaseperiod的设定就没必要了吧?毕竟无论日线还是小时线这种大周期,都是按最小tick来实时更新的
如果你只是希望回测颗粒度这个功能,可以这么理解。
但是setbaseperiod对于同品种跨周期还有一个对齐驱动的功能。
老师我现在实盘遇到个问题,就是以30分钟周期high、low价格突破upline、downline作为出入信号,但是upline、downline的计算用了close价,这两条线每个tick都在实时变化,担心有很多噪音。我是否可以在实盘中setbaseperiod为5分钟(该方式回测时取得了正收益),来让30分钟图表每隔5分钟画一次upline、downline,再确定实时的high、low价格是否突破来决定入场?(这是否就是您说的对齐驱动功能)
这不是对齐驱动。
你这个需求用setbaseperiod解决不了
你本质是需要对信号进行确认和复核。
这个确认和复核的时间点是没办法确定的。
一般来说常见的方法是上一根bar走完之后,确认了突破,当前bar开盘价执行信号,也就是所谓的收盘价模型。
否则盘中没办法确认哪一个时刻信号会固定住
同理,barsinceentry这个判断语句,是不是在实盘中也可以从止赢语句中删除掉,如果是长周期的bar,很有可能满足多次开平条件,删掉barsinceentry可以加大盈利(或亏损)?