请教这个TB期货策略这种写法是偷价吗?该怎么样修改

请问以下这种表述是偷价吗?该怎么样修改,才能使回测的成交数据与实际成交一致?

(这个策略现在的回测和实际成交价格相差比较大,有的时候能差30多)

       }

             if (BarsSinceEntry==0) //开仓的当根K线

             {

             HighestAfterEntry=High;

             LowestAfterEntry=Low;  //开仓后的最高价、最低价

             }

             

          Else

             {

             HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);

             LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);

请教老师该策略是否存在偷价和闪烁问题,如何优化
关于策略是否偷价问题
如何避免偷价
关于偷价问题
关于策略编写的偷价问题
请教TB日内交易时间的写法
偷价问题
编写中偷价的问题
关于偷价
老师,请问下这个错误该怎样修改啊

首开仓这样写有问题吗?是否需要修改

这是开多单的源码,请老师帮忙检查修改下

//开多单条件

        if ((MarketPosition<>1 And High>(High[1]) And JingCha And !DdZJCH))

         {  

            Buy(Lots,High[1]);

    DdZJCH = False;

    Commentary(\"多单首开仓\");

               

要分析是不是偷价,需要看信号价格和信号发生条件

可以用数学工具分析信号发生条件时的最新价格,然后和信号价格比较

也可以通过模拟交易的方式直接报单价格和信号价格

如果你直接测试出来报单价格和信号价格差很多,那就肯定是偷价了。

但是你贴的代码相关度不高,不能说代码有问题,只能说在应用到模型其他细节的时候可能有问题。

谢谢老师