请问以下这种表述是偷价吗?该怎么样修改,才能使回测的成交数据与实际成交一致?
(这个策略现在的回测和实际成交价格相差比较大,有的时候能差30多)
}
if (BarsSinceEntry==0) //开仓的当根K线
{
HighestAfterEntry=High;
LowestAfterEntry=Low; //开仓后的最高价、最低价
}
Else
{
HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);
LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);
首开仓这样写有问题吗?是否需要修改
这是开多单的源码,请老师帮忙检查修改下
//开多单条件
if ((MarketPosition<>1 And High>(High[1]) And JingCha And !DdZJCH))
{
Buy(Lots,High[1]);
DdZJCH = False;
Commentary(\"多单首开仓\");
要分析是不是偷价,需要看信号价格和信号发生条件
可以用数学工具分析信号发生条件时的最新价格,然后和信号价格比较
也可以通过模拟交易的方式直接报单价格和信号价格
如果你直接测试出来报单价格和信号价格差很多,那就肯定是偷价了。
但是你贴的代码相关度不高,不能说代码有问题,只能说在应用到模型其他细节的时候可能有问题。
谢谢老师