跨周期策略的指标数据延迟问题

亲爱的版主、工作人员:

       各位早上好,由于自己是看官网的“零基础学习视频”自学的,之前只有wh8的策略编写经验,基础比较差,请见谅。我遇到的问题是:我的策略加载在15分钟周期之上,使用TB提供的999指数合约来计算指标的数据。发现回测的建仓情况和实际行情运行中的建仓情况有出入。

如图1,回测时在4月22日21:00有建仓动作,在22:30这根K线上进行平仓后,重新建仓。

如图2、图3,在"复盘调试"中4月22日的21:00并没有建仓动作,直至22:30这根K线走完才出的建仓信号。

实盘运行中与”复盘调试“的情况一样。

我检查了问题所在,发现日线周期的K线没有出现的情况下,15分钟周期的指标数据不会更新,直到日线周期的K出现后,15分钟周期的指标数值才会有更新。

我的策略大致如下:

data0    //15分钟周期,商品主连

data1   //日线周期,商品999指数

Series<Numeric>     A;

Series<Numeric>    B;

Bool                         C;

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

       Range[1:1]

       {

       计算指标A;

       计算指标B;

       }

   }

OnBarClose(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

    bool c = Data1.A[1] < Data1.B[1] and Data1.A> Data1.B;

   If(MarketPosition == 0 )

       {

           If( C )

           {

           建仓;

           }

   }

我也试了各种方法,比如把C放到onbar域发现问题依旧。请各位老师给予帮助。

跨周期指标应用方法
跨周期指标调用回测问题
跨周期引用数据
TB跨周期问题,为了避免引入未来数据,是否会系统性的延迟一根K线
跨周期策略的大周期回测可能引入未来数据的问题
关于跨周期的问题
跨周期策略,大周期在上小周期在下会出现问题吗?
关于跨周期的问题
跨周期信号闪烁加开仓延迟
跨周期引用如何在小周期实时显示大周期指标?

在新增加15分钟999指数合约的图层后问题已解决。TBquant真棒!另外官网的帮助能够更具体的话就更好了。

零基础系列里有跨周期初步的内容