一共有两个问题
一、请问我想在1分钟的K线图上读取到前10天 每天的最高价,是必须用到跨周期吗?? 是否有不需要跨周期的处理方法??
目前写成H1=HighD(1);MA1=MA(H1,10); 在日线上的没问题的,但在1分钟就变成了读取前10根bar的H1数值,请问是否有不用跨周期的解决办法?
二、代码中如果有跨周期,在后复权用上映射真实交易历史回测会出问题吗???
1 用跨周期是因为跨周期简单,准确。
不想跨周期,那就一根一根自己写算法数过去,也能统计出来。
但是这种算法有问题就是,计算冗余量极大,非常浪费计算性能,而且由于每天的1分钟bar数量可能不相同,想要写全局通用算法难度很高。
给教程案例肯定是给我们认为最简单,最准确的方法。如果不认同,也没有问题,欢迎独立思考琢磨更好的方法。
highd本身的算法思路就是通过图表现有的图表数据去推算日线数据。那么如果你图表现有的数据不足,推算出来的数据肯定就有问题了。这个思路就是上面说的那种思路。由于不准确,容易出现错误,所以最新的教程已经很久没推荐过用这个函数了。
2跨周期跟后复权,映射真实交易历史回测没有机制上的冲突
感谢老师的解答!