我有个问题关于TB跨周期的，就是为了避免引入未来数据，在小周期引用大周期数据的时候需要用close[1]来将数据前移一根
那么当小周期和大周期K线同时结束的那一根K线上，小周期其实直接获取大周期的close也不算是未来数据，但是为了避免其他K线上的未来数据问题还是使用了close[1]，也就是说在TB这种跨周期机制上，引用大周期的数据永远要落后一根K线
比如60min大周期和30min小周期的图上，在10:00时间点，我30min的K线得用9：00的60minK线才不会有未来数据，但是在10:30这个30min K线上，其实我可以直接用10:00的60min K线也不会有问题的，但是TB中还是用了9：00的K线。
所以在TB中跨周期K线永远要落后的
我觉得你想引用大周期当前的close来做对比，就已经是用了未来数据，实盘也会闪烁。
落后什么东西
你既然有小周期数据了所有的数据都可以通过小周期数据去获取
这不就不会落后了么
当然你如果有更好的跨周期方案可以提出来
你的意思是我们自己从小周期来合成大周期数据吗，那你是这样做的吗，还是直接用range和数据图层来获取跨周期数据的
举个例子，在历史k线上，如果我想以1分钟周期上，获得对应1小时bar的最高价最低价，那肯定是自己通过1分钟的数据自己去合成。一根k线无法将它内部所有时间的tick数据都记录下来，否则那就直接加载tick就好了。
需要用array来做，非常麻烦的。
如果都是这样做，那TB没必要提供那么多功能了，什么多图层，跨周期，range函数之类的都好删掉了，直接自己Python去搞就行了。