之前老师有专门讲到quant3优化了，可以避免同品种跨周期的数据没对齐的问题。

在开发跨品种套利策略时，经常会遇到跨品种同周期的数据不好对齐，特别容易造成信号闪烁，请问有好的解决思路没有，谢谢。

以下跨品种价差，如何数据对齐，不会闪烁呢？

OpenPrice = Data0.Open*D0 - Data1.Open*D1;

ClosePrice = Data0.Close*D0 - Data1.Close*D1;

If(OpenPrice == InvalidNumeric) Return;

If(ClosePrice == InvalidNumeric) Return;

HH = Max(OpenPrice,ClosePrice);

LL = Min(OpenPrice,ClosePrice);

//PlotKline(OpenPrice,Max(ClosePrice,OpenPrice),Min(ClosePrice,OpenPrice),ClosePrice);