如果避免跨品种同周期的数据对齐问题？

之前老师有专门讲到quant3优化了，可以避免同品种跨周期的数据没对齐的问题。在开发跨品种套利策略时，经常会遇到跨品种同周期的数据不好对齐，特别容易造成信号闪烁，请问有好的解决思路没有，谢谢。以下跨品种价差，如何数据对齐，不会闪烁呢？ OpenPrice = Data0.Open*D0 - Data1.Open*D1; ClosePrice = Data0.Close*D0 - Data1.Close*D1; If(OpenPrice == InvalidNumeric) Return; If(ClosePrice == InvalidNumeric) Return; HH = Max(OpenPrice,ClosePrice); LL = Min(OpenPrice,ClosePrice); //PlotKline(OpenPrice,Max(ClosePrice,OpenPrice),Min(ClosePrice,OpenPrice),ClosePrice);