请问如何能使回测时的入场价格和实盘尽量贴近?

谢谢老师,
如题,以5分钟周期KD金叉多单入场举例,在历史回测的时候怎么设置入场价格才能最贴近事实时情的Ask\Bid价格呐 ?
如果是用Close价格多单入场,是代表信号出现时当前出信号K线的最新价格呐?还是只代表出信号时的K线的收盘价呐?

求回测交易信号入场价格、离场价格参数设置指南。

辛苦老师!

回测时如何取到当前涨跌停价格?
回测报告的平仓价格是开盘价,实盘交易的平仓价格是突破价。请问如何回测不准的问题?
如何导出回测时的交易记录?
回测时如何取得买一价和卖一价
如何用ATR和实盘权益计算开仓手数
回测时开平仓信号消失
longEntries 和 shortEntries不能使用
实盘和回测的问题
回测报告的平仓价格与实盘交易的平仓价格相差太大。请问如何解决?
TBQ3实盘账户根据本地记录的交易记录能否有功能实现类似回测时的策略报告统计?

Q_AvgPrice

说明当前公式应用商品的实时均价。
语法Numeric Q_AvgPrice()
参数无
备注当前公式应用商品的实时均价,即结算价,返回值为浮点数。
注:不能使用于历史测试,仅适用于实时行情交易。
示例 

 

那么在实时上来说,这个和close,哪个才是最新价呢?

还有这个:

Q_Last
说明    当前公式应用商品的最新价。
语法    Numeric Q_Last()
参数    无
备注    当前公式应用商品的最新价,返回值为浮点数。
注:不能使用于历史测试,仅适用于实时行情交易。
示例    无

谢谢老师!

如题,以5分钟周期KD金叉多单入场举例,在历史回测的时候怎么设置入场价格才能最贴近事实时情的Ask\Bid价格呐 ?

必须在模型里计算出金叉时的实时价格。历史回测下一般很难获得adkbid价格

如果是用Close价格多单入场,是代表信号出现时当前出信号K线的最新价格呐?还是只代表出信号时的K线的收盘价呐?

历史bar代表收盘价,实时bar是当时的收盘价,也就是最新价。由于实时bar这个close会变动,所以可能造成信号闪烁

 

另外,请问咱们支持Tick级回测嘛,如果购买商城的更多回测数据,怎么结合更好呐?谢谢!

tick回测正在开发中