请问如何能使回测时的入场价格和实盘尽量贴近?

谢谢老师,
如题,以5分钟周期KD金叉多单入场举例,在历史回测的时候怎么设置入场价格才能最贴近事实时情的Ask\Bid价格呐 ?
如果是用Close价格多单入场,是代表信号出现时当前出信号K线的最新价格呐?还是只代表出信号时的K线的收盘价呐?

求回测交易信号入场价格、离场价格参数设置指南。

辛苦老师!

回测时如何取到当前涨跌停价格?
回测报告的平仓价格是开盘价,实盘交易的平仓价格是突破价。请问如何回测不准的问题?
如何导出回测时的交易记录?
回测时如何取得买一价和卖一价
如何正确使用SwingHigh和SwingLow来定位入场点
回测时开平仓信号消失
如何用ATR和实盘权益计算开仓手数
longEntries 和 shortEntries不能使用
回测报告的平仓价格与实盘交易的平仓价格相差太大。请问如何解决?
请问官方老师和民间高手,回测代码中如何获取类似“买一价”等实时交易数据?多谢指教!

Q_AvgPrice

说明当前公式应用商品的实时均价。
语法Numeric Q_AvgPrice()
参数无
备注当前公式应用商品的实时均价,即结算价,返回值为浮点数。
注:不能使用于历史测试,仅适用于实时行情交易。
示例 

 

那么在实时上来说,这个和close,哪个才是最新价呢?

还有这个:

Q_Last
说明    当前公式应用商品的最新价。
语法    Numeric Q_Last()
参数    无
备注    当前公式应用商品的最新价,返回值为浮点数。
注:不能使用于历史测试,仅适用于实时行情交易。
示例    无

谢谢老师!

如题,以5分钟周期KD金叉多单入场举例,在历史回测的时候怎么设置入场价格才能最贴近事实时情的Ask\Bid价格呐 ?

必须在模型里计算出金叉时的实时价格。历史回测下一般很难获得adkbid价格

如果是用Close价格多单入场,是代表信号出现时当前出信号K线的最新价格呐?还是只代表出信号时的K线的收盘价呐?

历史bar代表收盘价,实时bar是当时的收盘价,也就是最新价。由于实时bar这个close会变动,所以可能造成信号闪烁

 

另外,请问咱们支持Tick级回测嘛,如果购买商城的更多回测数据,怎么结合更好呐?谢谢!

tick回测正在开发中