1、回测报告的平仓价,是K线的开盘价作为平仓信号价,记为A价;
2、实盘交易的平仓价,是盘中条件满足而达成的交易价格,记为B价;
3、A价与B价相差太大。请问如何避免?
好的,老师,现在打不开委托明细,明天我登录实盘帐号以后,我截图上传。
很感谢老师的回复,我完全能看明白您的意思的,待交易时间段我再反复验证一下是否存在偷价,但通过您的回复,至少也让我学习到了可以通过TICK数据来验证当时的对手价确实到了4557,实际上,我的程序偏移设置为2跳,滑点也是2跳,所以我的报单价是对手价+2跳了。至于未成交单处理,交易助手设置截图如下的:
先把【委托报单明细】发出来,如图下面的蓝色框的三角形箭头。
你也可以选择单独只看【委托报单】,不看【成交明细】。
感谢回复,交易是做空方向,所以4546不触发是对的,真正的触发止损时间是11:28:11。如果当时盘口价确实是4557,那就说明没有偷价行为了。那我也就放心了。
>交易是做空方向,所以4546不触发是对的
做空同样也分2个方向:开仓、平仓,平空仓的方向就是买入,更进一步讲,在交易所的撮合阶段,只关心你是买入还是卖出,并不关心是做空还是做多,现在你提出问题的挂单是一笔平空仓的【买入】挂单,目前不清楚你资金账户发出的委托买入价是多少,假设以图表虚拟账户的委托买入价格【4547元】【买入】的话,那么无论如何在【2024年06月07日 11:25:40】盘口最新价下跌到【4546元】的时候,你的【4547元】【买入挂单】是肯定能够成交的。
所以,我说了,关键信息你没有提供:你只提供了【成交明细】,而没有展开那个【三角形】显示【委托明细】。不知道我这样说,你能看懂吗?
我对照了一下实际行情的盘口时间和价格:
(1)2024年06月07日 11:25:00 盘口价4547元,你的图表交易报单价也是4547元买入。理论上也不一定会立即能够撮合成交,因此会转为挂单。
(2)2024年06月07日 11:25:40 盘口价4546元,下跌了1元,按理说4547元的买入挂单肯定会成交的。但是你的截图只显示了【成交信息】,并没有展开显示【委托信息】,所以无法判断是否有其他因素影响:委托偏移、交易助手等。
(3)2024年06月07日 11:28:11 盘口价4557元,上涨了10元。这个倒是与你的【成交价格】【成交时间】是吻合的。
总之,我觉得,你目前提供的信息还不够。