回测一般无法获得盘口价格

首先盘口价格随时都是变动的 

你能确认你的信号是在哪个时刻发生的？这个时刻用tick以外的bar周期往往是无法明确的

其次，确认了时刻，再查询当时时刻的盘口价格。但是这个数据，只有tick周期才能查询，往往回溯不了太久的历史

我看了软件的很多例子，回测大多采用当前bar的开盘价或收盘价成交。但是在实盘中，收盘价往往介于卖一和买一之间，往往成交不了，造成回测效果失真，可能回测报告很好，但是实盘效果却不怎么好。