回测的时候,想用买一价和卖一价来成交,如何实现
回测一般无法获得盘口价格
首先盘口价格随时都是变动的
你能确认你的信号是在哪个时刻发生的?这个时刻用tick以外的bar周期往往是无法明确的
其次,确认了时刻,再查询当时时刻的盘口价格。但是这个数据,只有tick周期才能查询,往往回溯不了太久的历史
我看了软件的很多例子,回测大多采用当前bar的开盘价或收盘价成交。但是在实盘中,收盘价往往介于卖一和买一之间,往往成交不了,造成回测效果失真,可能回测报告很好,但是实盘效果却不怎么好。