一般来说是操作细节问题

比如 复权测试 价格有没有还原真实价格

主力合约取得是不是主力阶段得数据

策略单元的环境设置是否一致‘举个例子

这是rb的例子

这个时期针对主力合约rb2210进行同一个公式的回测，考虑到换月交易及历史持仓产生的影响，并没有感觉两者相差非常大，这是在合理的误差范围内。

不知道你是怎么测试的？

888主连用后复权，长期数据很理想的情况下，用同样的条件参数对某个时间段短期回测，结果两个数据对比发现无论是曲线还是数据差异都非常巨大，是什么原因导致？有什么方法解决？客服无法解答，要我来发帖。