回测和参数优化
老师好,关于回测和参数优化请问下:1. 多品种用同一个策略时,是针对多个品种优化出一个统一的参数还是针对每个品种优化格子的最佳参数?2. 是用年化利润最大还是夏普率最大比较合适?3. 通常用哪几个指标评价一个策略的还坏?有没有大概的指标范围?4. 回测的时候,一般选择回测多久的合适?5年还是10年还是其他的原则?十分感谢!
老师好,关于回测和参数优化请问下:1. 多品种用同一个策略时,是针对多个品种优化出一个统一的参数还是针对每个品种优化格子的最佳参数?2. 是用年化利润最大还是夏普率最大比较合适?3. 通常用哪几个指标评价一个策略的还坏?有没有大概的指标范围?4. 回测的时候,一般选择回测多久的合适?5年还是10年还是其他的原则?十分感谢!
1.每个品种优化各自容易过拟合2.都可以 看用户3.看个人(每个人方法不同)4.看交易周期,无论什么周期,你的信号总数最好能超过能100