用相同的策略回测000、888、999三种指数，收益差异比较大。一是同一品种，不同指数会有差异，其中000、999回测相对比较接近，相同的策略，000,999收益是正向，但888基本是零和，甚至亏损。三是相同策略，同时回测多个主要品种，也是000、999，回测数据乐观，但888基本无正向收益。所以我们要确认策略是否有偷价形为，二确认是否有信号闪烁。如果000、999回测结果长期是正收益，而主力无正收益，通过这样比较，000或999映射主力合约有可能收益不乐观，建议大家先小资金实盘，不要因为000、999指数回测乐观就大资金实盘。现在本人也迷惑，还请有大神指点。
为什么会有人拿000和999回测零基础教程里好像说过了，000和999就不要指望能精确回测了
在确定策略没有偷价和信号闪烁后，一切从实际出发。 回测的目地是为了确定策略的好坏优劣；优化的目地是为了找出相对最优的参数，运用到实际的交易当中。所以在选择回测和优化的数据时，一定是要可以运用到实际的交易当中的。999和000指数合约回测和优化的数据再好，不能运用到实际的交易当中，那回测和优化出来的数据都是没有任意义和价值的。如果999和000回测和优化出来的数据能运用到实际的交易当中另当别论。所以只剩下两种数据，一种是888主连，映射主力合约；另一种是实体主力合约。实体合约交易时需要自己去解决移仓换月的问题。最后，怎么回测和优化出来的数据结果是最优的，就怎么去运用到实际的交易当中。
回复：同样的策略用888主连回测效果差太多，搞得现在没信心了，刚开始用的999回测，感觉结果还不错，发现有因为差价造成的收益放大，然后用000回测也能接受，可又发现有时候在某个000的走势与888的趋势甚至是相反的。。。而999的趋势是趋同的。然后才又用888来回测结果差的真的多，甚至有盈利直接变亏损的。同样的策略，同的走势，理论上888回测的收益与999趋势应该相同，只是多少的，这样才对，但实际回的数据，简直不像一个的品种的。这个疑惑。。。。