我是同时做多个品种,策略也是按照多个品种组合去回测的结果来衡量策略优劣的,现在发现在同等条件下,比如同样的资金量分配,铁的盈亏值异常的大,几乎能占到全部组合盈利的一半,感觉好像铁矿石的保证金或者什么值占比相比其他品种要突出的,这样组合的盈亏很大程度被铁矿石所影响,而干预真正的多品种组合的策略性能。请问开拓者的研发人员发觉这个问题了吗?有没有修正的方案?
看你怎么组合的,铁矿石1张合约100吨呢
我现在为了方便,目前还是暂时按照每个品种一手的组合,但是选中的都没有价值特别大的品种,比如石油,煤炭,金,铜都剔除了,您说的每手100吨,我对这个没什么概念,现在只是看实盘中每个品种的保证金和价值,比如我同时做40个品种,基本上选中的品种的保证金都是1万上下浮动,从5000-15000,价值也就是10万到2万分布,因为总共有40个品种,保证金和价值都差别不大,没有10倍的差距,但是这40个品种里,铁的盈亏可以占总盈亏的比重非常大,铁每手100吨,那其他品种每手呢?我不看多少吨,只看保证金和价值去分配组合,不可以吗?还是说铁的保证金和实际价值的比重要远远大于其他品种?我想降低铁在组合里的比重,应该怎么分配资金?
单单看保证金和价值来比较,铁矿石在40个品种组合里不算最高的,只能算中等偏上,大家都是一手,可是铁的盈亏占全部组合的盈亏比重非常大,特别突出,所以我怀疑铁的保证金和实际价值的比的计算方式和其他有巨大差异,只从保证金和价值来比较,显示不出这种差异,可我暂时想不到其他比较方式来降低铁的比重