为啥有的时候曲线很优美,算出来这个夏普率为啥这么低呢?反倒有些曲线很一般的夏普率却是很高?是不是TB优化程序搞错了?
直接上图!
上面这个曲线收益很高,没有什么波动的,夏普率打分却只有0.2;
下面这个结果一般的,夏普率却出奇的高,达到了恐怖的2.25,竟然是前面的十倍还多!真令人费解啊!上图:
请明白原理的老师和朋友解答一下,谢谢!
主要还是跟两个总交易时间有关系,如果总交易时间不满一年或者比较短容易不准