量化策略在自动交易中看到的收益为啥与策略研究中的收益不一样
各位版主，帮忙看一下为啥在自动交易中看到的收益率与策略研究中筛选出来的参数收益率不一样，这是什么原理，跟策略优化后的收益率是一样的，帮忙看一下？
你这样测只会过度拟合。要测就全品种 5年。 小级别或者大级别K线。单个品种去拟合 均线参数亏的惨。
那么两边参数，设置是不是一样呢
会不会你优化完，参数就应用过去了，所以结果是一样的？
两边参数设置是一样的，参数手动更改的；
你的图片没展示出这个问题，包括参数是不是完全一致
检查方向
数据样本，多一根少一根都可能不一样
设置里，比如滑点，手续费等等