tbq3计算的整体年化收益率和夏普率似乎有问题

12只ETF使用同样的趋势跟踪策略，分别的年化收益率并没有超过99%的，但是统计的总年化收益率却高达99.25%。同样12只ETF分别的夏普率超过1的只有1只，但是组合后，夏普率却超过了1。怎么看，似乎怎么有问题。