tbq3计算的整体年化收益率和夏普率似乎有问题
12只ETF使用同样的趋势跟踪策略，分别的年化收益率并没有超过99%的，但是统计的总年化收益率却高达99.25%。
同样12只ETF分别的夏普率超过1的只有1只，但是组合后，夏普率却超过了1。
怎么看，似乎怎么有问题。
夏普算法又不是加法 ，你汇总本金增加了 ，任意单个交易自然增减的幅度就小了
更不用说，不同的品种直接还会抵冲盈亏
老师说得有道理，当我把开始时间和结束时间统一后，汇总的年化收益率比较有道理了。
12只ETF使用同样的趋势跟踪策略，分别的年化收益率并没有超过99%的，但是统计的总年化收益率却高达99.25%。
同样12只ETF分别的夏普率超过1的只有1只，但是组合后，夏普率却超过了1。
怎么看，似乎怎么有问题。
夏普算法又不是加法 ，你汇总本金增加了 ，任意单个交易自然增减的幅度就小了
更不用说，不同的品种直接还会抵冲盈亏
老师说得有道理，当我把开始时间和结束时间统一后，汇总的年化收益率比较有道理了。