详细描述:
用Portfolio_InitCapital()/c,用来计算该标的的理论开仓手数。
但是,在测试沪深300标的的时候,如果Portfolio_InitCapital()是100万,那么这个函数计算是正确的。
但是在测试中证500标的的时候,这个计算出来的标准就是按照当时的真实价格计算的,那么经常出现300万,400万的开仓市值。
所以,每次在测试沪深300标的的时候,我用的仓位计算函数是:Portfolio_InitCapital()/C;
但是,在计算中证500标的的时候,我必须要用Portfolio_InitCapital()/C*Rollover;
我想这应该是一个BUG。