在对主连复权后,为什么在策略里面加入映射真实价格后,回测出来的与 没有加入rolloverRealPrice这个映射真实价格的 误差很大? 本人只在策略里面加入如图所示的代码,其它的策略内容代码没有动。 这是为什么呢?
后复权测试,不映射真实价格是用复权价格计算盈亏,映射真实价格是用真实价格计算盈亏,用映射真实价格尤其要注意EntryPrice之类函数是对应真实的价格,如果以此为基准计算百分比止盈止损会有误差不正确,应该换算到复权对应价格后再做处理(tbquant版本1142)
万分感谢
所以后复权+不映射到真实价格, 这样性能报告是比较准确的是么? 再请问下, 设置后复权且不映射真实价格时, 以固定资金下单, lots = money / (price..), 这里的price还需要用价格除以rollover吗?