今天早上又碰到这种问题了，碰到好些次了，也没有给明确的说法。
问题：
早上9点开盘的时候，策略发出平多单，开空单的信号，按照回测的话，会以早上的开盘价加一定的滑点成交。
软件特殊的设置：1. 启用了委托偏移，为叫买、叫卖价的5跳；2. 启用了不成交撤单，下单三秒不成交，重新委托下单，偏移两跳
复盘：
问题一：理论上，在早上开盘的第一个tick,也就是说09:00:00.05的时候，就会发出一个订单，按照开盘价加委托偏移进行下单，开盘价是8838，买一是8838，卖一是8839，那么，理论上的卖出的委托价格是多少，是按照开盘价，卖一，还是买一，这三个价格的哪一个减去5个滑点？
问题二：为什么理论上在09:00:00.05就应该发出的委托单，会延迟19秒那么多？使用的是阿里云服务器，8核16G，10M网络。另外，大部分时间下单都不超过1秒，请问这个为什么会延迟19秒？
问题三：在09:00:19:177的时候，tick数据的开盘价是8844，买一价是8843，卖一价是8845；在09:00:19:755的时候，tick数据的开盘价是8843，买一价是8843，卖一价是8845；
为什么下单价格是8854？8854的委托价格是哪里来的？
问题四：期货交易所得tick数据，如果有成交，是固定在 hh:mm:ss:00和hh:mm:ss:50这两个时间点发出来吗？如果是这两个时间点发来，咱们tick数据的时间的毫秒数为什么是177，这个是接受tick数据造成的时间延迟吗？
问题一：设置委托偏移后，卖出的委托价格=发单那一刻的买一价 - 滑点。即8838-5=8835.
问题二、三：8854的委托价格说明报单那一刻的买一价为8859， 显示的委托时间是交易所的时间，看了下对应的盘口数据8859的价格大概在12秒左右。时间的误差原因最好能提供日志分析。
问题四：交易所并不是固定在 hh:mm:ss:00和hh:mm:ss:50这两个时间点发出来的，tick上的时间就是原始行情带过来的时间。