延迟发单回测有交易信号，实盘模拟的时候不能发出委托单

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老师麻烦帮忙看下，这段代码回测的时候有交易信号，但实盘模拟的时候不能发委托单，是错在哪里、该怎样修改呢?

延迟发单
请问模式交易（模拟盘）怎么不发送委托单？
回测的虚拟账号是否有函数每笔交易的盈利情况
回测的时候偶然出现不平仓？
实盘交易的时候，委托价格是怎么计算的？为什么会延迟19秒？早上开盘一分钟的时间内，为什么好些时候交易是买入的时候都是买到最高点，卖出的时候卖在最低点？
策略发出的价格跟跑模拟的委托价都不一样，有什么方法解决吗？
回测报告的平仓价格是开盘价，实盘交易的平仓价格是突破价。请问如何回测不准的问题？
批量回测的时候，参数优化
实盘不能成功下单。头寸挂上了，编译了。也可以成功回测
请问策略发出开平信号的时候如何发出声音提示？

老师，请教一下还有其他延迟发单方法吗？

老师，请问下这个问题有办法解决吗？

问题还没解决，顶上去

老师，我把延迟发单改为定时发单，测试还是只有信号，不能发单，您看下是不是我这样改不行

Params

   Numeric FastLength(20); // 短期指数平均线参数

   Numeric SlowLength(80); // 长期指数平均线参数

   Numeric StopLevelAdjustment(15); // 止损跳数

   Numeric delayTicksParam(2000); //  tick 数参数

Vars

   Series<Numeric> AvgValue1(0);  // 短期指数平均线

   Series<Numeric> AvgValue2(0);  // 长期指数平均线

   Series<Numeric> VarA; // 记录开仓时特定价格

   Bool isScheduledBuy; // 标记是否已安排买入

   Bool isScheduledSell; // 标记是否已安排平仓

   Numeric scheduledBuyTime; // 记录计划买入的时间

   Numeric scheduledSellTime; // 记录计划平仓的时间

   Numeric delayCounter;

   Numeric tickCount;

Events

   OnReady()

   {

    SetBackBarMaxCount(1 + FastLength + SlowLength);

       isScheduledBuy = False;

       isScheduledSell = False;

       delayCounter = 0;

       tickCount = 0;

   }


   OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

       // 计算短期和长期指数平均线

       AvgValue1 = AverageFC(Close, FastLength);

       AvgValue2 = AverageFC(Close, SlowLength);


       // PlotNumeric(\"stopLossLevel\", stopLossLevel, 0, RGB(128,0,128));

       // PlotNumeric(\"VarA\", VarA, 0, RGB (139,0,0));


       // 开仓条件，设置 Enum_Signal_NotSend 标志

       if (MarketPosition == 0 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])

       {

           Buy(1, Open, Enum_Signal_NotSend);

           VarA = Open - StopLevelAdjustment * MinMove * PriceScale; // 记录开仓时开仓价下跌指定跳数的价格

       }


       

       // 止损条件，设置 Enum_Signal_NotSend 标志

       if ((MarketPosition == 1 && Close[1] < VarA[1] && BarsSinceEntry>0) || (MarketPosition == 1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1]))

       {

           Sell(1, Open, Enum_Signal_NotSend);

       }

   }


   OnSignal(ArrayRef<Signal> sigs)

   {

       Integer i = 0;

       For i = 0 To GetArraySize(sigs) - 1

       {

           SignalRef sig = sigs[i];

           // 检查是否是带有 Enum_Signal_NotSend 标志的买入信号

           if (BitHas(sig.flag, Enum_Signal_NotSend) && sig.side == Enum_Buy)

           {

               isScheduledBuy = True;

               scheduledBuyTime = tickCount + delayTicksParam;

           }

           // 检查是否是带有 Enum_Signal_NotSend 标志的平仓信号

           else if (BitHas(sig.flag, Enum_Signal_NotSend) && sig.side == Enum_Sell)

           {

               isScheduledSell = True;

               scheduledSellTime = tickCount + delayTicksParam;

           }

       }


       // 处理定时发单

       if (isScheduledBuy && tickCount >= scheduledBuyTime)

       {

           Buy(1, Open);

           isScheduledBuy = False;

       }


       if (isScheduledSell && tickCount >= scheduledSellTime)

       {

           Sell(1, Open);

           isScheduledSell = False;

       }

   }

我觉得是逻辑不对，你延迟后设置了一个时间tick数

但是signal又不会再触发的

这个逻辑在用定时器应该可以

老师，那该怎样改比较好呢？OnSignal收集信号后，再用定时器吗？

老师，这段代码有交易信号，实测不能发委托单有测试吗？

Params

   Numeric FastLength(20); // 短期指数平均线参数

   Numeric SlowLength(80); // 长期指数平均线参数

   Numeric StopLevelAdjustment(15); // 止损跳数

   Numeric delayTicksParam(2000); // 延迟的 tick 数参数

Vars

   Series<Numeric> AvgValue1(0);  // 短期指数平均线

   Series<Numeric> AvgValue2(0);  // 长期指数平均线

   Series<Numeric> VarA; // 记录开仓时特定价格

   Bool isScheduledBuy; // 标记是否已安排买入

   Bool isScheduledSell; // 标记是否已安排平仓

   Numeric scheduledBuyTime; // 记录计划买入的时间

   Numeric scheduledSellTime; // 记录计划平仓的时间

   Numeric delayCounter;

   Numeric tickCount;

Events

   OnReady()

   {

    SetBackBarMaxCount(1 + FastLength + SlowLength);

       isScheduledBuy = False;

       isScheduledSell = False;

       delayCounter = 0;

       tickCount = 0;

   }


   OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

       // 计算短期和长期指数平均线

       AvgValue1 = AverageFC(Close, FastLength);

       AvgValue2 = AverageFC(Close, SlowLength);


       // 开仓条件，设置 Enum_Signal_NotSend 标志

       if (MarketPosition == 0 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])

       {

           Buy(1, Open, Enum_Signal_NotSend);

           VarA = Open - StopLevelAdjustment * MinMove * PriceScale; // 记录开仓时开仓价下跌指定跳数的价格

       }


       

       // 止损条件，设置 Enum_Signal_NotSend 标志

       if ((MarketPosition == 1 && Close[1] < VarA[1] && BarsSinceEntry>0) || (MarketPosition == 1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1]))

       {

           Sell(1, Open, Enum_Signal_NotSend);

       }

   }


   OnSignal(ArrayRef<Signal> sigs)

   {

       Integer i = 0;

       For i = 0 To GetArraySize(sigs) - 1

       {

           SignalRef sig = sigs[i];

           // 检查是否是带有 Enum_Signal_NotSend 标志的买入信号

           if (BitHas(sig.flag, Enum_Signal_NotSend) && sig.side == Enum_Buy)

           {

               isScheduledBuy = True;

               scheduledBuyTime = tickCount + delayTicksParam;

           }

           // 检查是否是带有 Enum_Signal_NotSend 标志的平仓信号

           else if (BitHas(sig.flag, Enum_Signal_NotSend) && sig.side == Enum_Sell)

           {

               isScheduledSell = True;

               scheduledSellTime = tickCount + delayTicksParam;

           }

       }


       // 处理延迟计数器

       if (isScheduledBuy)

       {

           if (tickCount < scheduledBuyTime)

           {

               delayCounter = delayCounter + 1;

           }

           else if (tickCount >= scheduledBuyTime)

           {

               Buy(1, Open);

               isScheduledBuy = False;

               delayCounter = 0;

           }

       }


       if (isScheduledSell)

       {

           if (tickCount < scheduledSellTime)

           {

               delayCounter = delayCounter + 1;

           }

           else if (tickCount >= scheduledSellTime)

           {

               Sell(1, Open);

               isScheduledSell = False;

               delayCounter = 0;

           }

       }

   }

我试下

发错代码了，上面这份没有信号，下面这份才是

建议发完整代码，我可以测试到底能不能下

好的老师

Params
    Numeric BollLength(20);   //布林周期
    Numeric Offset(2);     //标准差倍数  
    Numeric StopLevelAdjustment(15); // 止损跳数
    Numeric delayTicksParam(2000); // 延迟的 tick 数参数

Vars
    Series<Numeric> UpLine;    //上轨定义为序列变量
    Series<Numeric> DownLine;  //下轨定义为序列变量
    Series<Numeric> MidLine;  //中间线
    Series<Numeric> Band;
    Series<Numeric> VarA; // 记录开仓时特定价格
    Series<Numeric> stopLossLevel;//记录开仓时前一个BAR的最低价
    Bool isScheduledBuy; // 标记是否已安排买入
    Bool isScheduledSell; // 标记是否已安排平仓
    Numeric scheduledBuyTime; // 记录计划买入的时间
    Numeric scheduledSellTime; // 记录计划平仓的时间
    Numeric delayCounter;
    Numeric tickCount; // 声明 tickCount 变量

Events
    OnReady()
    {
        // 不再需要设置回溯的最大 Bar 数量
        isScheduledBuy = False;
        isScheduledSell = False;
        delayCounter = 0;
        tickCount = 0;
    }

    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        // 计算布林通道相关值
        MidLine = AverageFC(Close, BollLength);
        Band = StandardDev(Close, BollLength, 2); 
        UpLine = MidLine + Offset * Band;
        DownLine = MidLine - Offset * Band; 

        // 绘制指线
        PlotNumeric(\"DownLine\", DownLine);
        PlotNumeric(\"UpLine\", UpLine, 0, RGB (153,102,0));
        PlotNumeric(\"stopLossLevel\", stopLossLevel, 0, RGB(128,0,128));
        PlotNumeric(\"VarA\", VarA, 0, RGB (139,0,0));

        // 开仓条件，设置 Enum_Signal_NotSend 标志
        if (MarketPosition == 0 && Low[1] < DownLine[1] && Close[1] > DownLine[1] && Close[1] > Open[1]) 
        {
            Buy(1, Open, Enum_Signal_NotSend);
            VarA = Open - StopLevelAdjustment * MinMove * PriceScale; // 记录开仓时开仓价下跌指定跳数的价格
            stopLossLevel = Low[1]; // 记录开仓时前一个 BAR 的最低价
        }

        // 止损条件，设置 Enum_Signal_NotSend 标志
        if (MarketPosition == 1 && Close[1] < VarA[1] && BarsSinceEntry>0)
        {
            Sell(1, Open, Enum_Signal_NotSend);
        }
    }

    OnSignal(ArrayRef<Signal> sigs)
    {
        Print(\"OnSignal:\" + TextArray(sigs));
        Integer i = 0;
        For i = 0 To GetArraySize(sigs) - 1
        {
            SignalRef sig = sigs[i];
            // 检查是否是带有 Enum_Signal_NotSend 标志的买入信号
            if (BitHas(sig.flag, Enum_Signal_NotSend) && sig.side == Enum_Buy)
            {
                isScheduledBuy = True;
                scheduledBuyTime = tickCount + delayTicksParam;
            }
            // 检查是否是带有 Enum_Signal_NotSend 标志的平仓信号
            else if (BitHas(sig.flag, Enum_Signal_NotSend) && sig.side == Enum_Sell)
            {
                isScheduledSell = True;
                scheduledSellTime = tickCount + delayTicksParam;
            }
        }

        // 处理延迟计数器
        if (isScheduledBuy)
        {
            if (tickCount < scheduledBuyTime)
            {
                delayCounter = delayCounter + 1;
            }
            else if (tickCount >= scheduledBuyTime)
            {
                Buy(1, Open);
                isScheduledBuy = False;
                delayCounter = 0;
            }
        }

        if (isScheduledSell)
        {
            if (tickCount < scheduledSellTime)
            {
                delayCounter = delayCounter + 1;
            }
            else if (tickCount >= scheduledSellTime)
            {
                Sell(1, Open);
                isScheduledSell = False;
                delayCounter = 0;
            }
        }
    }