跨周期问题

老师好,我是使用双周期双向持仓交易,小周期会有锁仓的动作,现在需要大周期的每根开盘来检查小周期的持仓是否对等,如果不对等需要对差额进行补齐。现在的问题在于我写的代码,状态变量打不开,不知道问题在哪。

以下是部分代码,谢谢老师。

OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)

{

Range[1:1]

{

if((longCurrentContracts <> shortCurrentContracts) and longCurrentContracts > 0 and shortCurrentContracts > 0 )  

{

position_recover == true;

}

               

               以下是onbar

               //持仓补齐

if(position_recover == true)

{

if(longCurrentContracts > shortCurrentContracts)  

{

SellShort(data0.longCurrentContracts - data0.shortCurrentContracts,close);

position_recover = false;

}

if(shortCurrentContracts > longCurrentContracts)

{

buy(shortCurrentContracts - longCurrentContracts,close);

position_recover = false;

}

}

}

}

请教TB跨周期问题
跨周期问题
跨周期问题
关于策略选股里面,选股公式,跨周期问题
TB跨周期问题,为了避免引入未来数据,是否会系统性的延迟一根K线
跨周期函数
持仓时间等问题
关于跨周期的问题
关于跨周期的问题
跨周期Commentary 注释问题

看不太明白这个业务逻辑

小周期会按照我的交易规则不断的开多单和空单,当多空都有的时候,大周期的每根开盘需要检查一次小周期多空是否对等,如果不对等,就按照多空之间手数的差额补齐至对等。

比如说小周期5分钟级别,大周期120分钟级别,小周期24根K线内交易产生多头10手,空头7手,大周期下一根K的开盘发现空头少了3手,就在小周期上做空3手补齐至10手对等。

老师还在不