AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());
请教一下,公式中添加以上后复权及映射真实价格后,用后复权数据产生信号、用真实价格来开平仓我都能理解。那么,我在公式里面计算开仓手数的时候,手数=总资产*百分比/ATR,这个ATR是用后复权数据的价格算出来的,导致按实际价格开仓的时候手数是不对的。
请教一下如何得到真实价格的ATR呢?即希望每次开仓算仓位的时候,能采用对应主力合约的真实价格产生的ATR。好不好实现呢?
自己尝试了下用 ATR/rollover ,做一个除权处理,得出来的值跟实际主力合约的ATR比较接近,应该问题不大