大部份时候,信号价格与成交价格相差一两个点,但有时能相差5个多滑点,这正常吗?

大部份时候,信号价格与成交价格相差一两个点,但有时能相差5个多滑点,这正常吗?

data-href=

有时直接以委托价格成交。是哪里没有设置对?

信号价格与实际成交价格价格相差过大是什么原因?
买点与卖点相差0.5点
自动交易中,开仓时发出的委托价格总比成交价格大10跳,是正常的吗?
滑点
TBQ委托成交处记录的滑差与历史回测时产生的滑点是一样的吗?
回测报告的平仓价格与实盘交易的平仓价格相差太大。请问如何解决?
怎样避免滑点
请问策略当中还要考虑滑点吗?
请问下,我这个模拟盘的账户透视里真实成交价位是6682,但是我点开托管的交易单元,点测试报告的成交记录时,成交价格确实6840,为什么会相差这么大?
请问委托价格与成交价格之间的逻辑

data-href=

关于实盘是以委托价成交的,而不是成交价成交啊。这就不能接受了,我委托偏移是5跳。

你这个是正向的滑点

代码写得准确就更准