请问策略当中还要考虑滑点吗？
请问策略当中要考虑滑点吗，
就是
Buy(1,close);
的时候要不要写成：
Buy(1,close+3);
因为我看策略报告中有写滑点设置 为1跳，以及开仓手续费。
是不是写策略的时候就不要再考虑滑点和手续费了？
谢谢。。
个人建议不要用滑点（类似于闪烁都是一些陈旧的底层思路 行业惯例）
手续费默认即可 系统默认大概1.5倍
策略测试过程中
需要反复核对触发价和报单价是否有差异
要调试到报单价等于或优于触发价
要用close需要加入其他限制条件，否则确实可能导致闪烁等问题。容易错估测试结果。
滑点是可以外部设置的，当然也可以内部编写，外部设置为0
另外加个一般不用close，这个是肯定会偷价的，建议看一看一些模型实例怎么处理信号价格。信号价格是必须要计算出条件满足时的价格的，不能直接用close偷懒处理